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Índice de Volatilidade VIX - CBOE O que é o Índice de Volatilidade do VIX - CBOE VIX é o símbolo do ticker do Índice de Volatilidade da Bolsa de Opções do Conselho de Chicago (CBOE), que mostra a expectativa de voltagem de 30 dias. É construído usando as volatilidades implícitas de uma ampla gama de opções de índice SP 500. Essa volatilidade deve ser feita para a frente. É calculado a partir de chamadas e colocações, e é uma medida amplamente utilizada de risco de mercado. Muitas vezes referido como o medidor de medo do investidor. Carregando o jogador. BREAKING Down VIX - CBOE Volatility Index O CBOE projetou o VIX para criar vários produtos de volatilidade. Seguindo a liderança dos CBOEs, foram criadas duas outras variações dos índices de volatilidade: o VXN. Que rastreia o NASDAQ 100 e o VXD, que acompanha o Dow Jones Industrial Average (DJIA). O VIX, no entanto, foi a primeira tentativa bem sucedida de criar e implementar um índice de volatilidade. Introduzido em 1993, originalmente era uma medida ponderada da volatilidade implícita de oito opções de colocação e chamada do SP 100. Dez anos depois, em 2004, expandiu para usar opções com base em um índice mais amplo, o SP 500, que permite uma visão mais precisa das expectativas dos investidores sobre a volatilidade futura do mercado. Os valores VIX superiores a 30 geralmente estão associados a uma grande quantidade de volatilidade como resultado do medo ou incerteza do investidor, enquanto valores abaixo de 20 geralmente correspondem a tempos menos estressantes, mesmo complacentes, nos mercados. Como o valor VIXs está estabelecido O VIX é um índice computado, bem como o próprio SP 500, embora não seja derivado com base nos preços das ações. Em vez disso, ele usa o preço das opções no SP 500 e, em seguida, estima quão volátil essas opções serão entre a data atual e a data de validade das opções. O CBOE combina o preço de várias opções e obtém um valor agregado de volatilidade, que o índice rastreia. Embora não haja uma maneira de negociar diretamente o VIX, o CBOE oferece opções VIX, que possuem um valor baseado em futuros VIX e não no próprio VIX. Além disso, existem 24 outros produtos negociados em troca de volatilidade (ETPs) para o VIX, trazendo o número total para 25. Um exemplo dos movimentos VIX do VIX depende em grande parte das reações do mercado. Por exemplo, em 13 de junho de 2016, o VIX aumentou em mais de 23, fechando em alta de 20,97, o que representou seu maior nível em mais de três meses. O pico no VIX ocorreu devido a uma venda global de ações dos EUA. Isso significa que os investidores globais viram incerteza no mercado e decidiram conquistar ganhos ou perceber perdas, o que provocou uma maior oferta agregada de capital e menor demanda, aumentando a volatilidade do mercado. As Opções do Índice de Volatilidade CBOE Opções (VIX) da VIX Opções começaram a ser negociadas no Chicago Board Options Exchange Em 24 de fevereiro de 2006. Especificação de Opções VIX Símbolo de Ticker: VIX Tamanho do Contrato: 100 vezes Meses do Contrato VIX: Até três meses de curto prazo mais até três meses adicionais no ciclo trimestral de fevereiro. Data de validade: A quarta-feira que é trinta dias antes da terceira sexta-feira do mês do calendário imediatamente após o mês em que o contrato expira Aconselhamento comercial da opção VIX Diferenças entre as opções VIX e opções VIX são opções de estilo europeu e, portanto, só podem ser exercidas No prazo de validade. As opções VIX expiram na quarta-feira em oposição às opções de compra de ações que expiram em uma sexta-feira. As opções VIX são opções liquidadas em dinheiro. Relação entre os preços das opções VIX e VIX Os comerciantes que não entendem completamente a relação entre os preços das opções VIX e VIX foram muitas vezes frustrados quando os preços das opções não parecem seguir o movimento do VIX. Depois de um pico no nível do VIX, as opções VIX muitas vezes parecem estar sendo negociadas com desconto. Os motivos para esse comportamento são porque as opções VIX são opções de estilo europeu e também porque o VIX é um índice de reversão média. Em primeiro lugar, porque as opções de VIX são opções de estilo europeu, elas só podem ser exercidas na data de validade e, portanto, sua avaliação é baseada no valor esperado ou em frente do VIX na data de validade, em vez do valor VIX atual ou atual. Em segundo lugar, o VIX é um índice de reversão média. Muitas vezes, os picos no VIX não duram e geralmente retornam a níveis moderados pouco depois. Assim, a menos que a data de validade esteja muito próxima, o mercado levará em consideração a natureza de reversão média do VIX ao estimar o VIX direto. Por isso, as chamadas de VIX parecem altamente descontadas sempre que os picos VIX. Para entender melhor como o mercado está estimando o VIX para frente, os comerciantes de opções podem olhar para o preço de futuros VIX. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro arduamente ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet