Livros recomendados sobre comércio automatizado Dispositivo de leitura Kindle Amazon Amazon All-New Kindle Paperwhite, 6 Display de alta resolução (300 ppi) com luz incorporada, Wi-Fi - Inclui ofertas especiais Compre isso na Amazon Professional Stock Trading: Design e automação do sistema Mark R. Conway, Aaron N. Behle Aprenda a arte e a ciência dos sistemas de negociação de especuladores profissionais. Os autores compartilham poderosas estratégias de negociação longas e curtas que abrangem todos os prazos, incluindo mais de cem gráficos anotados com comentários e raciocínio. O livro contém uma implementação completa de uma plataforma de negociação profissional, incluindo dezenas de estratégias, indicadores e funções da TradeStation. Além disso, técnicas de negociação avançadas, como negociação par e trading flutuante, são explicadas. Esses sistemas são integrados em uma estrutura totalmente automatizada para dimensionamento de posição e gerenciamento de comércio. Finalmente, siga os autores ao acompanhar suas seleções de estoque ao longo da semana em tempo real. Compre isso de Amazon Tradings Systems que funcionam: Construindo e avaliando sistemas de negociação efetivos Thomas Stridsman Um guia completo para combinar informações e técnicas de ponta na negociação em um sistema simples e personalizado. Oferece diretrizes para a implementação de um programa consistente de gerenciamento de dinheiro, técnicas de composição de portfólio para aumentar o lucro e reduzir o risco e estratégias para o gerenciamento de risco adequado. DLC: análise de investimentos. Compre isso da Amazon The Master Swing Trader: Ferramentas e técnicas para lucrar com uma oportunidade de negociação de curto prazo excepcional Alan S. Farley Swing trading está ganhando popularidade como um método poderoso para aumentar os retornos. Compre isso da Amazon Trade Your Way to Financial Freedom Reminiscences of a Operador de ações (A Marketplace Book) Edwin Lefevre Reminiscências de um Operador de estoque é a biografia mal disfarçada de Jesse Livermore, um personagem notável que começou a especular nas baldeiras da Nova Inglaterra na virada do século. Livermore, que foi banido por essas operações sombrias por causa de seus caminhos vencedores, logo se mudou para Wall Street, onde ele fez e perdeu sua fortuna várias vezes. O que torna este livro tão valioso são as observações que a Lef compre isso da Amazon Trade Like a Hedge Fund. 20 Estratégias bem sucedidas de estratégias não correlacionadas para lucros vencedores (Wil Pairs Trading. Métodos e análises quantitativas (Wiley Finance) Ganapathy Vidyamurthy Composto por três partes cheias de informações, a Pairs Trading apresenta um olhar aprofundado sobre os vários aspectos dessas estratégias e fornece ferramentas quantitativas Para ajudar na sua análise. A primeira parte deste recurso abrangente configura o contexto para o resto do livro, introduzindo material preliminar sobre alguns tópicos principais, incluindo séries temporais, modelos de fatores e filtragem de Kalman. Depois de apresentar as idéias gerais e os conceitos de Este método de negociação, a Pairs Trading investiga em duas versões diferentes de negociação de pares nos mercados de ações. Compre isso da Amazon Come Into My Trading Room: um guia completo para negociação Alexander Elder Oferece uma introdução completa aos fundamentos comerciais e uma visão geral da psicologia comercial, ambos Psicologia individual e de massa dos mercados. Fornece um guia passo a passo para controle de risco e mo Ney management. Compre isso da Amazon Como Ganhar Dinheiro Em Estoque: Um Sistema Vencedor em Bom Tempo ou Mau, 3a Edição William J. ONeil Da escola de investimento sem emoção vem o clássico Como Ganhar Dinheiro em Stocks, pelo analista e editora de Wall Street William ONeil . Os leitores novos em títulos encontrarão um excelente guia, que baseia-se em indicadores honrados, como ganhos trimestrais, capitalização de mercado e índices diários. O estudo das ações vencedoras se estende até a década de 1960, e ele compartilha suas idéias aqui, descrevendo o que caracteriza um estoque de crescimento, quando cortar suas perdas (7 ou 8 por cento, mais) e como detectar um topo de mercado. As técnicas em Como Ganhar Dinheiro em Stocks são dificilmente revolucionárias, mas nela reside sua força, já que a ONeil afirma que é um sistema vencedor em tempos bons ou ruins. Os investidores interessados em ações líquidas podem ficar desapontados - os autores primeiro regem é que uma empresa deve mostrar um padrão de lucros crescentes, que desqualifica muitos pontos coms. (Test Rule Breakers, Rule Makers para uma tomada diferente.) A abordagem de ONeils para estoques é, acima de tudo, racional, e ele presta atenção para o hype do mercado. Compre por Amazon New Trading Systems e Métodos Perry J. Kaufman Durante mais de duas décadas, os comerciantes de futuros se voltaram para os clássicos Sistemas e Métodos de Negociação para obter informações completas sobre os mais recentes, mais bem-sucedidos indicadores, programas, algoritmos e sistemas. Perry Kaufman, especialista em futuros líder altamente respeitado por seus anos de experiência em pesquisa e negociação, atualizou completamente este guia de melhorias, adicionando mais sistemas, mais métodos e uma ampla análise de risco para manter este o livro mais abrangente e instrutivo sobre sistemas de negociação hoje . Seu manual detalhado e manual oferece uma análise completa, usando uma abordagem sistemática com explicações detalhadas de cada técnica. Esta edição também inclui um CD-ROM que contém o programa TradeStation EasyLanguage, planilhas do Excel e programas Fortran que aparecem no livro. Compre isso na Amazon The Psychology of Foreign Exchange Market Thomas Oberlechner Para o leitor de mente prática interessado em negociação financeira, este livro irá abranger um espelho para ajudar a se examinar. Grande parte da negociação, afinal, é a psicologia Como um especialista aponta neste livro, os comerciantes não apenas trazem seu dinheiro para o mercado, eles também se trazem. É arrepiante ler, por exemplo, sobre como as tendências do mercado podem ser resgatadas Por rumores. Como os comerciantes usam metáforas para dar sentido aos vastos mercados (por exemplo, usando comparando-o com a zona de guerra ou com um amante ou com um bazar ou com um cassino, etc.), também é discutido e pode ajudar a resolver seus próprios algoritmos mentais para simplificar o financiamento. tomando uma decisão. Compre isso com o Amazon ForeX Trading para lucro máximo: o segredo mais bem guardado de Wall Street Raghee Horner Uma análise aprofundada sobre o comércio de Forex usando métodos, análises e insights de um renomado comerciante, Raghee Horner. Como o destino do O dólar contra a moeda estrangeira gera ansiedade e oportunidades, o comércio de moeda tem atraído muito interesse e um crescente seguimento entre os comerciantes nos Estados Unidos. O mercado Forex é particularmente atraente para os investidores porque negocia sem lacunas e tem perdas de parada garantidas ilimitadas. A liquidez do mercado Forex e a participação mundial também possibilitam tendências mais confiáveis e duradouras. Raghee Horner tornou-se lendário, não só como um comerciante de Forex superior, mas como mestre professor de sistemas e técnicas de negociação. Com base em suas ferramentas e métodos vencedores, incluindo técnicas clássicas de gráficos, este livro permite que um comerciante ou investidor de qualquer nível de habilidades compreenda como o Forex opera e estabelece um plano para começar neste pequeno veículo de negociação pouco compreendido, mas de alto potencial. Compre isso com o Amazon Building Winning Trading Systems com a TradeStation George Pruitt, os comerciantes dos sistemas John R. Hill TradeStation descobrirão uma mina de ouro virtual de conhecimento, orientação e o benefício da experiência indireta dos dois principais especialistas no assunto nesta valiosa nova edição Para literatura de sistemas comerciais. Inclui CD-ROM e exemplos do mundo real. Compre isso no Amazon The Ultimate Trading Guide John R. Hill, George Pruitt, Lundy Hill Fornece aos comerciantes as ferramentas necessárias para desenvolver sistemas baseados em lógica de som, incluindo explicações sobre: os princípios por trás dos sistemas comerciais, a forma como vários sistemas operam, as ferramentas e Antecedentes para o desenvolvimento de sistemas de negociação informatizados e técnicas de curto prazo de mercado para qualquer mercado. DLC: especulação. Compre isso de Amazon High Probability trading Marcel Link Um denominador comum entre a maioria dos novos comerciantes é que, dentro de seis meses após o lançamento de sua nova busca, eles estão fora do dinheiro e fora da negociação. A negociação de alta probabilidade suaviza o impacto desta taxa de matrícula dos comerciantes, detalhando um programa abrangente para meteorizar esses perigosos primeiros meses e se tornar um comerciante lucrativo. Este livro sem sentido tem um olhar único e contundente sobre as realidades da negociação. Preenchido com exemplos da vida real e destinado a ser usado por comerciantes de curto e longo prazo, ele explora cada aspecto da negociação bem-sucedida. TradeStation 2000i, TradeStation 8 e TradeStation 9 são produtos da TradeStation Technologies, Inc. Todos os outros nomes de produtos podem ser marcas comerciais ou marcas registradas das empresas com as quais estão associados. Tópico 5 Livros principiantes essenciais para negociação algorítmica O comércio algorítmico geralmente é percebido como Uma área complexa para iniciantes para enfrentar. Abrange uma vasta gama de disciplinas, com certos aspectos que requerem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Consequentemente, pode ser extremamente desprezível para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são simples de compreender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de forma iterativa e contínua. A beleza do comércio algorítmico é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras fornecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam algumas advertências associadas a esses sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um nível profundo de compreensão, sem absolutamente nenhum risco de capital. Uma pergunta comum que recebo dos leitores do QuantStart é como faço para começar a negociação quantitativa. Já escrevi um guia iniciante para negociação quantitativa. Mas um artigo não pode esperar para cobrir a diversidade do assunto. Assim, eu decidi recomendar meus livros de negociação quantos de nível de entrada favoritos neste artigo. A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Descobriu que seria muito mais fácil evitar grandes discussões matemáticas até que os conceitos básicos fossem cobertos e entendidos. Os melhores livros que encontrei para este propósito são os seguintes: 1) Negociação quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros de finanças preferidos. Dr. Chan fornece uma ótima visão geral do processo de criação de um sistema de negociação quantitativo de varejo, usando MatLab ou Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que qualquer um pode fazê-lo. Embora existam muitos detalhes que são ignorados (principalmente por brevidade), o livro é uma excelente introdução a como funciona a negociação algorítmica. Ele discute a geração alfa (o modelo de negociação), gerenciamento de riscos, sistemas de execução automatizada e certas estratégias (particularmente impulso e reversão média). Este livro é o lugar para começar. 2) Dentro da Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, o Dr. Narang explica detalhadamente como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está considerando se deve investir em uma caixa tão negra. Apesar da aparente irrelevância para um comerciante de varejo, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um sistema de comércio de quantias adequado deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de riscos é delineada, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos comerciantes de aluguel de varejo podem fazer bem para escolher isso e ver como os profissionais realizam suas negociações. 3) Algorithmic Trading amp DMA by Barry Johnson - A frase trading algorítmica, no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados pelos bancos e corretores para executar negócios eficientes. Estou usando o termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também o comércio quantitativo ou sistemático. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isto significa que é inútil para o quantum de varejo. Possuir uma compreensão mais profunda de como os intercâmbios funcionam e a microestrutura do mercado podem ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um grande volume, vale a pena pegar. Uma vez que os conceitos básicos são compreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia comercial. Isso geralmente é conhecido como o componente modelo alfa de um sistema comercial. Estratégias são diretas para encontrar esses dias, no entanto, o valor verdadeiro vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de pesquisa extensiva e backtesting. Os seguintes livros abordam certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los: 4) Negociação algorítmica por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele evitou o impulso, reversão média e certas estratégias de alta freqüência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes de implementação significativos, embora com mais complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, Filtros Kalman, Stationarity / Cointegration, CADF etc). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o mais recente comportamento do mercado, já que o primeiro livro foi escrito alguns anos atrás. 5) Negociação e Trocas por Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado. Que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender sobre, mesmo nos estágios iniciais do comércio de quant. A microestrutura do mercado é a ciência de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de encomendas. Está intimamente relacionado com a forma como os intercâmbios funcionam e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas sobre coisas a serem conscientes ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais no espaço financeiro de quant consideram isso como um excelente livro e eu também recomendo isso. Nesta fase, como comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e sua relação profunda com os custos de transação), bem como o gerenciamento de riscos e portfólio. Vou divulgar livros para esses tópicos em artigos posteriores. Clique abaixo para aprender mais sobre. A informação contida neste site é a opinião dos autores individuais com base em sua observação pessoal, pesquisa e anos de experiência. A editora e seus autores não são consultores de investimentos registrados, advogados, CPAs ou outros profissionais de serviços financeiros e não prestam assessoria jurídica, fiscal, contábil, de investimento ou outros serviços profissionais. A informação oferecida por este site é apenas de educação geral. Como cada situação factual de indivíduos é diferente, o leitor deve procurar seu próprio conselheiro pessoal. Nem o autor nem o editor assumem qualquer responsabilidade ou responsabilidade por quaisquer erros ou omissões e não têm responsabilidade nem responsabilidade para com qualquer pessoa ou entidade em relação aos danos causados ou alegadamente causados direta ou indiretamente pelas informações contidas neste site. Use por sua conta e risco. Além disso, este site pode receber compensações financeiras das empresas mencionadas através de publicidade, programas de afiliados ou de outra forma. 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